스매쉬 데이 패턴 - 래리 윌리엄스, 장단기 투자의 비밀

스매쉬 데이 패턴은 Long-Term Secrets to Short-Term Trading (국내 번역명 장단기 투자의 비밀 래리 윌리엄스, 이레미디어)에 소개된 매매 전략 중 한가지이다.

 

래리 윌리엄스는 상품 트레이더라서 추세가 형성된 시장이나 변동이 심한 시장에서 사용할 것을 권하고 있다. 개별 종목에서도 충분히 적용은 가능하다고 생각된다.

 

스매쉬 데이 패턴 매매 방법

1. 종가가 전일의 저가보다 낮은 날이 발생하면 셋업일
2. 셋업일의 고가 돌파시 진입
3. 최초 손절 지점은 패턴의 저점 or 금액 기준 손절(혹은 고정 비율)
4. N일 후 청산(책에서 래리 윌리엄스는 대부분 2~5일 내에 청산하는 것을 기준으로 하였음)

 

 

 

숨은 스매쉬 데이 패턴 매매 방법

1. 종가가 전일보다 상승했지만 당일의 고가-저가 가격 변동 구간의 1/4 수준인 경우 셋업일
2. 셋업일의 고가 돌파시 진입
3. 최초 손절 지점은 패턴의 저점 or 금액 기준 손절(혹은 고정 비율)
4. N일 후 청산

 

 

래리는 책에서 다음과 같이 이야기한다. "다수의 군중은 특정 방향으로 돌파가 발생하면 그 방향으로 뒤늦게 쫒아가는 경향이 있는데, 그 중 대부분은 실패로 끝난다.(가짜 돌파)"

 

해당 전략은 일종의 단기적인 과매수 or 과매도를 이용한 단기 역추세 전략으로 볼 수 있다. 앞서 추세 or 큰변동성이 필요하다고 했는데 대부분의 단기 매매 전략은 앞선 추세의 방향에서 잠시 꺽였을 때 다시 추세 방향으로 진행을 기대하고 매매하거나 큰 변동성 속에서 이익을 얻는 전략들이 대다수이다. 괜히 변동성이 적은 채로 횡보하는 종목, 시장에서 사용하다가는 손실을 볼 확률이 더 크다.

 

스매쉬 데이 패턴 이용시 추가로 고민해야할 사안들

1. 셋업일 발생 후 몇일 내의 돌파까지 허용할 것인가?
2. 스매쉬 데이 이후 다른 패턴이 발생한 경우? (인사이드데이 패턴이 흔히 발생함)
3. 주식에 적용 시 매매 대상의 선정을 어떻게 할 것인가? (필터링or 스크리닝 조건)

이 외에도 다각도로 고민을 할 필요가 있다. 특히나 스매쉬 데이 패턴은 주식에서 생각보다 엄청나게 자주 나타난다.

내가 생각해본 필터링 조건의 예시 몇가지만 적어두겠다.

 

스매쉬 데이 패턴 필터링 조건

1. 최근 N일 이내에 10% 이상 상승일이 있으면서 해당 일자에 거래 대금 1000억 이상
2. 20EMA가 50SMA보다 위에 있어야 함.(추세조건)
3. 스매쉬 데이 셋업일의 고가-저가 변동폭이 10% 미만일 것

당장에 생각나는 것은 이 정도이다. 모든 매매 방법은 트레이딩 구루가 책에서 적어둔 것이라도 직접 검증하고 자신에게 맞게 세팅하는 것이 반드시 필요하다.