RSI 지표를 활용한 매매 방법(1) [RSI 매매, 역추세 매매]

과매수 과매도 지표인 RSI를 이용해서 트레이딩을 하는 방법들에 대해서 살펴보겠습니다.

 

 

목차

 

RSI란?

과매수와 과매도를 나타내는 지표입니다. 해당 지표에 대한 자세한 산출 방식은 위키백과 등을 통해 자세히 알아볼 수 있습니다. 여기서는 그냥 과매수와 과매도를 나타내는 지표이고, 하나의 매수 매도를 위한 기준으로 사용하는 것이라 생각하면 됩니다. 해당 지표가 과매도 상태라고 무조건 주가가 하락하는 것도 아니고 과매도 상태라고 무조건 반등하는 것도 아닙니다. 

RSI지표의 변수 값은 기본적으로 14일을 기준으로 계산됩니다. 변수 기간이 길수록 해당 지표의 신뢰도가 높아지지만 신호가 상대적으로 덜 발생하게되며, 변수 기간이 짧을수록 신호가 상대적으로 더 많이 발생하지만 신뢰도가 낮아집니다.

이 글에서는 변수 값을 5~7일 정도로 사용합니다. RSI의 변수 기간은 본인 편한대로 사용하면 됩니다.

 

RSI를 어떻게 사용할 것인가?

RSI를 단독으로 사용하지 않고 1~2차례 필터링을 거칠 것입니다. 추세지표+RSI 혹은 지지저항+RSI 등으로 조합하여 사용합니다. RSI 지표 한가지만 보지 않고 전체적인 차트의 흐름을 통해 신뢰도를 높이는 것입니다. 신호등을 건널 때 초록불인 것만 보고 건너지 않고 주변에 차들이 확실히 멈췄는지 까지 보고 건너는 것과 비슷하다고 볼 수 있습니다.

 

RSI + 추세지표

RSI의 과매도 신호와 추세를 알려주는 지표를 결합하는 방법입니다. 한 번 방향을 정한 주식은 계속해서 같은 방향으로 나아간다는 추세 추종의 원칙에 입각하여 잠시 되돌림이 왔을 때 다시 원래의 추세 방향으로 흘러가길 기대하고 매수하는 방법입니다.

추세를 알려주는 지표는 다양하게 설정할 수가 있습니다. 긴 플랫 패턴의 돌파, 중장기 이동평균선의 방향, 최근 1~2달 내에 발생한 많은 거래량을 동반한 장대양봉, 혹은 MACD 지표등이 있습니다. 알렉산더 엘더 박사의 저서에서 이러한 방법을 사용하고 있는데, 주간 차트의 추세를 이동평균선의 방향과 MACD로 파악한 후 일간 차트의 RSI 등의 지표가 주간 추세와 반대 방향을 지시할 때 장기 추세로 돌아갈 것을 기대하고 매수하는 '삼중 스크린 매매 기법'이 이러한 방법입니다.

구체적인 방법을 확인해보겠습니다. 이동평균선과 RSI 두가지를 사용할 것인데, 꼭 이 두가지가 아니라 다양한 조건을 결합해도 좋습니다. 

 

RSI + 이동평균선

추세 지표로써 이동평균선을 선택했습니다. 셋업, 진입, 청산 조건은 다음과 같습니다.

 

추세 조건 : 60/120 이동평균선의 지속 상승 

추세 조건 : 20/60/120 이동평균선이 정배열 일 것

진입 조건 : RSI가 30 아래로 과매도 신호를 보낸 후 30 위로 반등했을 경우

청산 조건 : RSI 30 이하 구간의 저점을 깻을 때 손실 방어 청산

청산 조건 : 직전 고점 혹은 매수 지점에서 손절 지점 까지의 리스크의 2.5 ~ 3배

 

중요한 점은 이익이 잠재적 손실의 2.5~3배 수준이 되어야 한다는 것입니다. 종목 선정을 굉장히 잘 해 승률이 높다면 손익비가 다소 낮아도 상관 없지만 그런 것이 아니라면 해당 수준은 되어야 승률이 40% 수준으로도 반복시 우위성을 가져갈 수가 있습니다. 

 

트레이딩의 손익비에 대해서<<

 

켈리 베팅에 대해서<<

 

위의 경우 설명을 위해서 성공적인 사례를 가져왔지만 저런 매수 지점에 하락하는 경우도 굉장히 많습니다.

예를 들면 이러한 지점은 단기적으로 매수에 성공하는 듯 보였으나 목표가인 리스크의 2.5~3배 혹은 전고점 수준을 달성하지 못한 채 흘러내려 실패로 마감하게됐습니다.

 

어떠한 기법이든지 100% 맞는 것은 없습니다. 손익비와 리스크 관리를 하면 3번 중 1번만 맞춰도 이익 거래로 마감을 할 수 있습니다. 물론 손실을 보는 것을 극도로 싫어하는 성향이라면 손익비가 낮더라도 승률이 높은 전략을 채택해야겠지만요.

 

다음 글에서 RSI + 지지선을 활용하는 방법에 대해서 알아보겠습니다.