나만의 트레이딩 기법 만들기

트레이딩 기법의 구성

◇ 지난 글에 이어서 본인 공부를 위한 정리글입니다.

트레이딩 기법이 가져야 할 구성요소에 대해서 정리했다. 그렇다면 나만의 트레이딩 기법을 만들기 위해서 어떻게 해야 할까? 트레이딩 기법을 만들기 위해서 다음의 과정을 거쳐야 한다고 생각한다. 유용한 개념의 선택, 진입 시점의 선택, 전략의 손익비 정하기, 검증 단계, 실제 사용의 과정이다. 셋업 조건 등의 다른 요소는 제외하고 정리하였다.

 

1. 유용한 개념의 선택

먼저 자신의 시장에 대한 신념, 믿음, 성향 등에 적합한 개념을 선택해야 한다. 오르는 주식이 계속 오른다고 믿는 사람이 하향 추세 중에 저점을 형성하는 주식을 살 수 없다. 저가에 사서 고가에 팔아야 한다고 믿는 사람이 추세를 타고 계속해서 오르는 주식을 살 수 없다. 예시를 위해서 [주식은 저가에 사서 고가에 팔아야 한다]라고 믿는다고 가정하겠다. 

2. 진입 시점의 선택

본인이 선택한 개념, 믿음에 맞는 진입 방법을 찾아야한다. [저가에 사서 고가에 판다]라는 믿음을 충족시킬 진입 방법들을 찾아봐야 한다. 과거 차트들을 돌려 봐도 좋고 기술적 분석에 관련된 책을 통해서 기법, 도구 등을 참고해도 좋다. 나만의 기법을 만들어가는 과정은 모방과 변형이다. [저가에 사서 고가에 판다]는 조건을 만족하는 방법은 볼린저 밴드 하단에 사서 상단에 판다. 엔벨로프 밴드 하단에 사서 상단에 판다. 지지와 저항을 바탕으로 박스권을 구축한 뒤에 하단에서 사서 상단에 판다. 추세 밴드를 만들어서 밴드의 하단에서 사서 상단에 판다. 등 다양한 방법이 있을 것이다. 

 

3. 전략의 손익비 정하기

내가 사용할 방법의 손익비를 정해야한다. 과거 차트들을 통해서 손익비를 파악해본다. 혹은 손익비를 먼저 정해 보는 것도 괜찮은 방법이다. 어떤 방법을 선택하든 요점은 어느 정도의 적중률을 가져야 생존이 가능한지 파악해보는 것이다. 손익비가 높을수록 모든 트레이딩을 다 맞출 필요가 없으며, 손익비가 낮을수록 좀 더 정확해야 한다. 손익비가 3:1이라면 4번의 거래 중 1번의 거래만 맞춰도 본전 치기이다. 즉, 이보다 높은 승률 28% 수준만 되어도 장기적으로 작은 이익이지만 꾸준히 쌓을 수 있다. 손익비가 10:1이라면 승률이 13% 수준만 되어도 장기적으로 꽤나 괜찮은 수익을 가져다준다. 손익비 10:1의 경우 변동성 때문에 전략을 유지하기 어렵다. 하지만 손익비 10:1의 전략을 직접 실행하여 4개월 정도 검증해보는 과정에서 21건의 거래 중 단, 2 종목만 목표 손익비를 달성하고 3 종목은 본전 치기를 하였지만 아주 작은 수익 마감을 한 경우도 발생한 것을 경험했다. (승률과 손익비에 대해 체감을 하기 위해 극단적으로 손익비를 정한 전략임에도 4개월 간 손실 월이 없어서 놀라웠다.)

 

4. 검증 단계

대략적인 전략의 손익비를 정했다면 과거 차트를 통해 검증을 해본다. 내가 정한 손익비와 그에 따른 최소 생존 승률 이상이 나오는지 최대한 살펴본다. 어느 정도 나온다 싶으면 실제 검증 단계를 거쳐야한다. 가장 추천하는 방법은 소액 계좌를 사용하여 실제 거래를 진행해 보는 것이다. 거래를 진행하면서 매매일지를 반드시 기록해서 차후에 간이 통계 자료로서 사용해야 한다. 혹은 페이퍼 트레이딩을 해보는 것도 좋다. 각 증권사에서 지원하는 모의투자를 하는 것보다 페이퍼 트레이딩이 낫다. 종이 혹은 엑셀로 만들어둔 매매일지에 가상의 진입, 손절, 청산 지점을 정해서 기록해두고 향후 추적해보아라. 혹은 진입 시점을 차트상에 체크하여 따로 관심 목록에 넣어두는 것도 괜찮다. 일정 거래 기록이 쌓이면 (많으면 많을수록 좋으나 못해도 30건 이상) 내가 3의 단계에서 정한 손익비에 따른 충분한 승률이 나오는지 혹은 손익비를 조절해야 할지 확인해보고 조정한 뒤 재검증해본다.

 

◇상단에 매도할 것이라면 하단의 어느 지점에서 매수할 것인지 생각해봐야 한다. 만약 손익비 3:1을 생각한다면 현 매수 위치에서 손절 위치까지의 거리가 1이라면 매수 위치에서 상단까지 3 이상이 나와야 한다. 기준은 다양하게 사용할 수 있다. 5음봉이 나오면 1% 손실을 걸고 진입하여 10% 익절한다. 이런 식으로 설정해도 상관 없다. 본인에게 편한 방법이면 된다.

 

5. 실제 사용

검증을 모두 끝마쳤다면 실제 트레이딩 전략으로 사용한다. 절대 불변의 전략은 없기 때문에 계속해서 매매일지로 기록하고 개선을 하도록 한다. 그리고 실제 사용 시 포지션 사이징(리스크 관리)은 절대적인 룰이다. 한 번의 손실이 자산의 2%를 넘지 않도록 하라.