퀀트 투자는 무엇? 퀀트 공부를 위한 책 추천 [계량투자, 통계적 분석]

'퀀트'를 아시나요? 퀀트는 계량 투자를 의미합니다. 가치 투자는 기업의 가치, 성장성, 안전 마진 등을 분석하고 트레이딩은 가격, 패턴, 추세 등을 분석합니다. 퀀트는 주가 주변에 얽힌 다양한 요소들의 통계를 활용합니다. 또한 개인적으로 퀀트가 가치 투자, 성장주 투자, 트레이딩과 비교했을 때 개인이 만족스러운 성과를 얻어갈 확률이 가장 높은 투자 방법이라고 생각합니다. 

 

퀀트 - 통계를 활용한 분석

퀀트 투자자들은 과거에 반복해서 일어난 사건은 미래에도 어느 정도 재현이 가능할 것이라고 믿으며 다양한 지표들의 통계를 살펴봅니다. 살펴보는 지표는 굉장히 다양합니다.

 

가장 간단한 방법으로는 주가 지표를 활용하는 것입니다. 저 PER 주식의 순위를 세워 가장 순위가 높은 것부터 20 종목을 매수한 뒤 1년 뒤에 팔고 다시 순위를 매겨 다시 사는 것을 반복하면 수익률이 어떨까? 와 같은 경우입니다. 조금 더 복잡하게 한다면 저 PER과 저 PBR을 조합할 수도 있으며 저 PER + 저 PBR + 고 ROE 등으로 조합할 수도 있습니다.

 

주가 지표 이외에 가격을 요소로 사용하기도 합니다. 최근 3개월 내에 많이 오른 주식이 n 기간 동안 더 오르는 경향이 있으니 투자한다. 혹은 주가 지표와 조합하여 1년 동안 많이 오르지 않은 주식이면서 저 PER 이면서 영업이익이 20% 증가한 기업. 이와 같은 형태로 만들 수도 있습니다. 

 

심지어 사회 현상 혹은 재해 등의 다양한 것들을 분석하기도 합니다. 특정 축구팀이 이겼을 때 어떠할까? 어느 지역에 태풍이 몰아치면 어떠할까? 보수, 진보 각각이 정권을 잡을 때 어떠할까? 이러한 분석은 개인이 살펴보기는 어렵습니다. 하지만 월스트리트의 퀀트를 운용하는 헤지펀드 중에서는 이러한 것들 이외에도 굉장히 다양한 것의 통계 자료를 모아 검증하고 투자에 활용하고 있습니다.

 

개인이 퀀트 투자를 하는 방법

개인도 퀀트 투자를 할 수가 있습니다. 엑셀 혹은 파이썬을 다룰 능력이 있다면 주가 데이터를 제공하는 업체를 통해 데이터를 구해 직접 백테스트를 통해 검증하고 시행할 수 있습니다. 그게 어렵다면 퀀트 투자를 도와주는 무료 웹페이지도 있습니다. 퀀트 투자를 위해 어느 정도의 돈을 사용할 수 있고 직접 백테스트를 할 열정과 시간이 있다면 퀀트 투자를 도와주는 프로그램, 유료 웹페이지가 존재합니다. 위의 모든 것이 힘들다면 퀀트 투자를 하는 펀드를 이용하는 것도 방법입니다. 관심이 있다면 아래 추천하는 책을 읽고 공부해 보는 것을 추천드립니다.

 

퀀트 공부를 위한 책

실전 퀀트 투자 - 홍용찬 저

할 수 있다! 퀀트 투자 - 강환국 저

주식 시장을 이긴 전략들 - 박상우 저

 

퀀트 관련 사이트 및 프로그램

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각 증권사 HTS(유료 퀀트 서비스 제공)

할 수 있다! 알고 투자(유튜브)<<

퀀트 라이브(웹 사이트, 무료 퀀트 종목 제공)<<

대우 스크리너(무료 웹 스크리너, 백테스트 불가능)<<

인베스트 헬퍼(웹 사이트, 무료 백테스트 지원)<<

스톡 매직(마법 공식 등 특정 로직에 대한 종목 무료 제공, 백테스트 불가능)<<

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