트레이딩 승률과 손익비에 대해서 살펴보기

트레이딩 기법에 대해서

트레이딩 기법에서 고려해야 할 요소들

 

승률과 손익비에 대해서

지난 시간에 트레이딩 전략에 대해 이야기하면서 기법=진입이 아닌 진입+청산이며 청산이 진입보다 더 중요하다고 했습니다. 이 문제는 승률과 손익비와 관련된 문제입니다. 이에 대해서 이야기해보겠습니다.

 

승률의 환상

시중의 책이나 영상에서는 승률 높은 매매 방법에 대해서 많이 이야기하곤 합니다. 승률이 정말 가장 중요한 것일까요?

같은 진입 전략을 쓰는 두 명의 트레이더가 있습니다. A 트레이더는 10% 손절 그리고 3%에 익절을 합니다. B 트레이더는 3% 손절을 하고 10%에 익절을 합니다. A의 승률은 70% B의 승률은 30%입니다. 어떤가요? A의 트레이딩 전략이 훨씬 좋아 보이나요? 10건의 거래를 살펴보겠습니다.

A : (3% * 7) + (-10% * 3) = -9%

B : (10% * 3) + (-3% * 7) = +9%

A 트레이더는 승률이 70%에 육박하지만 손실 마감을 했습니다. 하지만 B 트레이더는 승률이 30%에 불과하지만 수익 마감을 했습니다. 거래를 하면 할수록 이 둘의 격차는 더욱 커질 것입니다.

 

양의 기댓값을 가져야 한다.

A와 B의 차이가 무엇인지 보이셨나요? A는 기댓값이 -이고 B는 기댓값이 +라는 것입니다. 자신이 사용하려는 트레이딩 전략이 어느 정도의 기댓값을 갖는지 아시나요? 보통의 경우 트레이딩 전략을 사용하면서 손실 시 어느 수준에서 방어할 것인지 이익 시 어느 수준에서 청산할 것인지 그리고 내가 정한 손실과 이익 청산과 해당 전략을 총합하면 승률이 어느 정도 나오는지를 모두 고려해서 +의 기댓값이 나와야 합니다.

동일 전략의 다양한 손익비와 승률의 비교

위의 사진은 동일한 진입 청산 전략을 기반으로 각각의 손익비를 적용해서 +의 기댓값을 가지는 전략인지 비교해본모습입니다. 이러한 +의 기댓값을 가지는 전략을 반복하면 장기적으로는 돈을 벌게 될 것으로 기대할 수가 있습니다.

 

청산은 어떻게 해야하나?

기법의 손익비와 승률을 결정하는 청산은 어떻게 정해야 할까요? 정해진 바는 없습니다. 개인마다 모두 스타일이 다르고 진입하는 논리에 따라서도 달라지게 될 것입니다. 누군가는 -5%, +5%와 같은 방식으로 수치화시켜둘 수도 있고 누군가는 20일 신고가에 진입 10일 신저가에 청산 같은 방식으로 할 수도 있습니다. 무엇이 되었든지 중요한 것은 +의 기댓값을 가져야 한다는 것입니다.

 

마지막으로 진입, 청산, 손익비에 더불어서 1번의 트레이딩에 얼마큼의 금액을 투입해야 하는가도 굉장히 중요한 요소입니다. 다음에는 자금관리에 대해서 이야기해보겠습니다.

 

 

 

PER 주식 용어 공부하기

구글 시트로 주가 가져오기